Modeling International Financial Returns with a Multivariate Regime-switching Copula - CY Cergy Paris Université
Article Dans Une Revue Journal of Financial Econometrics Année : 2009

Modeling International Financial Returns with a Multivariate Regime-switching Copula

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Sciences de l'Homme et Société

Andreas Heinen  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://cyu.hal.science/hal-03677684

Soumis le : mardi 24 mai 2022-19:04:46

Dernière modification le : vendredi 29 mars 2024-10:22:06

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Dates et versions

hal-03677684 , version 1 (24-05-2022)

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Citer

L. Chollete, A. Heinen, A. Valdesogo. Modeling International Financial Returns with a Multivariate Regime-switching Copula. Journal of Financial Econometrics, 2009, 7 (4), pp.437-480. ⟨10.1093/jjfinec/nbp014⟩. ⟨hal-03677684⟩

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