Article Dans Une Revue
European Journal of Operational Research
Année : 2014
Jean-Luc Prigent : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cyu.hal.science/hal-03679707
Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:13:15
Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-15:04:55
Citer
Jean-Luc Prigent, H. Ben Ameur, J.L. Prigent. Portfolio insurance: Gap risk under conditional multiples. European Journal of Operational Research, 2014, 236 (1), pp.238-253. ⟨10.1016/j.ejor.2013.11.027⟩. ⟨hal-03679707⟩
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