Article Dans Une Revue
Finance and Stochastics
Année : 2000
Jean-Luc Prigent : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cyu.hal.science/hal-03679673
Soumis le : jeudi 26 mai 2022-22:59:33
Dernière modification le : lundi 8 avril 2024-10:40:51
Citer
J.-P. Lesne, Jean-Luc Prigent, O. Scaillet. Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates. Finance and Stochastics, 2000, 4 (1), pp.81-93. ⟨10.1007/s007800050004⟩. ⟨hal-03679673⟩
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